Título: Curso de Econometria
Autor: José W. Rossi
Sinopse: A econometria é ferramenta fundamental para o economista. Isto porque os economistas teóricos formulam as suas hipóteses sobre como na Economia as variáveis interagem entre si. Os economistas empíricos submetem tais hipóteses ao teste econométrico usando os dados observados na Economia. É o resultado do teste empírico que permite validar ou não as teorias formuladas. A Econometria trata da formulação do modelo e como estima-lo de modo apropriado. Tendo ensinado a disciplina por vários anos (tanto na graduação quanto pós-graduação em curso de Economia) achei oportuno deixar um registro em forma de livro sobre a minha experiência na área. A discussão da matéria aqui é em nível técnico intermediário. E como exige algum conhecimento de amostragem uma revisão detalhada do assunto é apresentada. Também algum conhecimento de álgebra matricial e derivada é usado para demonstrar alguns dos resultados, mas nada que um aluno com conhecimento básico na área não possa acompanhar; quando a demonstração é mais extensiva é apresentada em Apêndice ao capítulo correspondente. De qualquer modo, as demonstrações de resultados podem ser saltadas sem prejuízo quanto à compreensão da matéria. O livro cobre os principais tópicos da Econometria. Mais precisamente, o Capítulo 1 discute com algum detalhe o modelo de regressão linear simples e múltipla. O Capitulo 2 trata de Teste de Hipótese com respeito aos parâmetros do modelo que como exige conhecimento de amostragem faz-se uma detalhada revisão da matéria. No Capítulo 3 se discute tanto os modelos não lineares e como também os modelos com defasagem distribuída. No Capítulo 4 são discutidos os problemas que surgem com a presença da heterocedasticidade e da autocorrelação no termo do erro da regressão. Já o uso das chamadas Variáveis Instrumentais (que é a técnica usada quando um regressor é correlacionado com o termo do erro da regressão) é objeto do Capítulo 5. O Capítulo 6 discute modelos de Séries Temporais cujo conhecimento é utilizado no Capítulo 7 que trata das consequências do uso de variáveis não estacionárias em analise de regressão. O Capítulo 8 discute os modelos Logit e Probit que se aplicam aos casos em que a variável dependente do modelo assume valores discretos. Finalmente, o Capítulo 9 discute os modelos para Dados em Painel. Para concluir, além do tratamento teórico e analítico da matéria procurou-se ter em quase todos os capítulos aplicações usando dados da Economia brasileira com base em artigos do autor publicados em vários periódicos especializados. Acabamento: Brochura. Peso: 238g. Dimensões: 2.4 x 16 x 24.
Contexto da obra
Dentro do catálogo, este livro pode ser situado a partir do tema, da autoria e da proposta editorial. “Curso de Econometria”, de José W. Rossi, publicado pela editora Lisbon Press, em 2022 e com 238 páginas, integra a categoria Administração Geral. Esse enquadramento pode tornar mais clara a proposta do livro e o tipo de interesse que ele costuma despertar.
Editora: Lisbon Press
Páginas: 238
Ano: 2022
Edição: 1ª EDIÇÃO
Linguagem: Português
ISBN:
ISBN13: 9789893721872
Sobre a editora
Os livros da editora LISBON PRESS apresentam uma variedade notável de temas, que vão desde guias culturais práticos para brasileiros vivendo em Portugal até análises aprofundadas em áreas como ciência de dados, filosofia e política. O catálogo revela um interesse em obras que combinam linguagem acessível com conteúdo informativo, como manuais de sobrevivência cultural e ensaios que convidam à reflexão crítica sobre temas contemporâneos. Há títulos que exploram questões sociais e históricas com rigor, assim como outros que adotam um tom mais leve e descontraído, por exemplo, em temas ligados ao autoconhecimento e práticas artísticas. Essa diversidade sugere um equilíbrio entre obras mais narrativas e outras de caráter mais didático e analítico, contemplando leitores que buscam tanto aprofundamento quanto leitura agradável.
