Título: Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
Autor: Philip Hans Franses, Dick van Dijk
Sinopse: Although many of the models commonly used in empirical finance are linear, the nature of financial data suggests that non-linear models are more appropriate for forecasting and accurately describing returns and volatility. The enormous number of non-linear time series models appropriate for modeling and forecasting economic time series models makes choosing the best model for a particular application daunting. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook, first published in 2000, provides a rigorous treatment of recently developed non-linear models, including regime-switching and artificial neural networks. The focus is on the potential applicability for describing and forecasting financial asset returns and their associated volatility. The models are analysed in detail and are not treated as 'black boxes'. Illustrated using a wide range of financial data, drawn from sources including the financial markets of Tokyo, London and Frankfurt.
Contexto da obra
Quando a classificação é mais ampla, o contexto do livro costuma depender ainda mais de autoria, tema e edição. “Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance”, de Philip Hans Franses, Dick van Dijk, publicado pela editora Cambridge University Press, em 2000 e com 298 páginas, integra a categoria Livros Variados. Por isso, autoria, edição e tema acabam tendo ainda mais peso na forma de apresentar o livro.
Editora: Cambridge University Press
Páginas: 298
Ano: 2000
Edição: 1
Linguagem: pt_BR
ISBN: 9780521779654
ISBN13: 9780521779654
Sobre a editora
Os livros da editora Cambridge University Press apresentam uma leitura que combina rigor acadêmico com abordagens que exploram tanto temas históricos e sociais quanto avanços científicos e educacionais. O catálogo revela obras que vão desde análises profundas sobre sociedades antigas e críticas culturais até estudos contemporâneos em ciências exatas, humanas e linguísticas. O tom varia entre o didático e o analítico, com textos que contemplam desde narrativas históricas detalhadas até exposições metodológicas e teóricas, muitas vezes com linguagem acessível a estudantes e pesquisadores. Há uma presença marcante de obras que investigam processos sociais complexos, como dinâmicas de poder, transformações culturais e debates políticos, ao lado de publicações voltadas para aprendizado de idiomas e ciências aplicadas.
