Título: Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
Autor: $undefined
Sinopse: This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.
Contexto da obra
Quando a classificação é mais ampla, o contexto do livro costuma depender ainda mais de autoria, tema e edição. “Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration”, de $undefined, publicado pela editora AIAA, em 2011 e com 218 páginas, integra a categoria Livros Variados. Por isso, autoria, edição e tema acabam tendo ainda mais peso na forma de apresentar o livro.
Editora: AIAA
Páginas: 218
Ano: 2011
Edição: 2011
Linguagem: pt_BR
ISBN: 9780230283640
ISBN13: 9780230283640
Sobre a editora
Os livros da editora AIAA costumam oferecer uma leitura que combina rigor analítico com abordagens interdisciplinares, transitando entre temas históricos, sociais e científicos. A experiência de leitura frequentemente envolve textos densos, que exploram desde narrativas sobre práticas culturais antigas até análises econômicas e estudos sociais contemporâneos. O tom varia entre o didático e o crítico, com ritmo que pode ser mais reflexivo ou, em alguns casos, direto e objetivo, como em guias práticos para produção acadêmica. As sinopses sugerem um catálogo que privilegia temas complexos, como estudos de gênero, história cultural, economia e ciências sociais, com obras que dialogam com contextos históricos e atuais.
